Modelos autorregresivos para la varianza condicionada heteroscedástica (ARCH)

• Autores: Marc Sáez Zafra, Jorge V. Pérez Rodríguez
• Localización: Estudios de economía aplicada, ISSN 1133-3197, ISSN-e 1697-5731, Nº 2, 1994, págs. 71-106
• Idioma: español
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• Resumen

  • En el presente trabajo se introduce al lector en los modelos autorregresivos para la varianza condicionada heterocedastica, incidiendo en los problemas que plantean los esquemas más sencillos y sugiriendo diversas soluciones. Se describe el concepto, las hipótesis y los modelos que explican la varianza condicionada en el tiempo desde diversas perspectivas del análisis estadístico: relación lineal o no lineal entre las variables y métodos de estimación de los parámetros. Finalmente, se discuten diversos contrastes que permiten escoger entre diversas especificaciones alternativas.