Contrastes de especificación para los modelos de varianza heterocedástica condicionada

• Autores: Carlos Murillo Fort, Jorge V. Pérez Rodríguez
• Localización: Estudios de economía aplicada, ISSN 1133-3197, ISSN-e 1697-5731, Nº 7, 1997, págs. 101-130
• Idioma: español
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• Resumen

  • Partiendo de un esquema Garch(P, Q), presentamos una sinopsis de los contrastes estadísticos mas relevantes que pueden ser aplicados a los modelos de varianza heterocedastica condicionada, y que pueden extenderse a todos tipo de especificaciones de la misma. Atendiendo a la distinción metodológica de Hendry sobre los contrastes de hipótesis en modelos de regresión, dividimos a estos en contrastes de especificación (de modelos y de estabilidad de las varianzas) y en contrastes de mala especificación (de no linealidad, heterocedasticidad, curva de impacto de las noticias, capacidad predictiva y otros contrastes).