Modelos de memoria larga para series económicas y financieras

• Autores: Ana Pérez Espartero, Esther Ruiz Ortega
• Localización: Investigaciones económicas, ISSN 0210-1521, Vol. 26, Nº 3, 2002, págs. 395-445
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo se hace una revisión de los modelos de series temporales con memoria larga para la media y la varianza condicionada, con especial atención a los modelos ARMA fraccionalmente integrados (ARFIMA)y a los modelos GARCH y SV fraccionalmente integrados. Se estudian sus propiedad- des mas importantes y se discute su aplicación en la modelización de series económicas y financieras. También se describen los principales métodos de estimación propuestos para estos modelos y se revisan algunos contrastes para detectar la presencia de memoria larga. Finalmente, se revisan los principales resultados sobre predicción de valores futuros de series temporales con memoria larga.