Estimación en sistemas con parámetros distribuidos y ruido multiplicativo usando funciones de covarianza

• Autores: María Jesús García Ligero Ramírez, Aurora Hermoso Carazo, Josefa Linares Pérez
• Localización: XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001, 2001, ISBN 84-8439-080-2
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo se presentan algoritmos recursivos para el problema de estimación lineal de menor error cuadrático medio en sistemas con parámetros distribuidos, cuando las observaciones están perturbadas por un ruido multiplicativo, además del ruido aditivo. Se supone que la ecuación que genera el estado es desconocida y sólo se dispone de la información proporcionada por las funciones de covarianza del estado y de los ruidos que afectan a las observaciones. En esta situación, suponiendo que la función de covarianza del estado tiene forma de núcleo semi-degenerado, se deducen algoritmos recursivos para los problemas de predicción en una etapa, filtrado y suavizamiento punto fijo