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matters's recent replies
13 days ago
Replied to a topic by matters 投资 [分享] 如何避免量化回测里的未来函数?
@KeinHong 感谢补充!这几点确实是标配了,尤其是 WFA 滚动回测和 Alpha 分解的日期对齐。DSR 修正对抑制虚假策略也很有帮助

@james2013 vnpy 逐 bar 撮合机制确实稳健。很多时候回测看起来很完美,就是因为在当前 Bar 还没收盘时就提前按收盘价成交了。不过,下根 K 线的滑点控制和流动性消耗通常比未来函数更磨人
哈哈哈可爱。因为有知识有道德才会有困境。尽力用简短的语言表达需求,把省下来的 token 留给“谢谢”
May 21
Replied to a topic by matters 投资 回测和实盘差距最大的是哪一步?
@KeinHong 写了一篇关于未来函数的: https://v2ex.com/t/1214396 。欢迎来讨论下想法
Apr 24
Replied to a topic by matters 生活 出门之后,抽湿机一直开着 ok 吗?
@omi4399 对比冰箱的原理很有道理诶,稍稍放心!
@hahao 确实是,水箱满了会自动停止。方法提供得很周全了,感谢!
1 、向墙面延伸储物空间,比如加洞洞板
2 、买个可调节高度的床边桌,推进 1 米桌桌底,有需要的时候拉出来使用
香港相关:
经典路线:维港 - 大馆 - 太平山
手信:蝴蝶酥、小熊饼干、蛋挞
支付:准备港币现金,apple pay 绑八达通乘车很方便
注意事项:不要随地抽烟、丢垃圾,想停下来靠边站
同意 @Memoriae 。先把概念梳理清楚,知道自己即将做什么、这么做的道理是什么,不着急实盘
Mar 19
Replied to a topic by matters 职场话题 上班激发了我搞副业的生产力
@Ketter 公开的因子数据是做信号的原材料,避不开。但有了数据也不能直接上交易,还得处理一下,比如去掉异常值、防范一些非预期风险。最考验功夫的,其实是你选哪些因子、怎么加权组合成因子模型。这里面还有很多自己动脑和试验的空间
@CatGo 最近才开始实盘玩,当然算不上大佬!操作流程总体来说,策略先在回测里过一遍,确认数据可靠再上。实盘和回测差挺多的,信号延迟、成交滑点都会影响表现。收益阶段性还行,但也会碰到连续回撤的情况,心态容易崩的话,会亏更多。。
Mar 10
Replied to a topic by matters 职场话题 上班激发了我搞副业的生产力
@niboy 哈哈哈谢谢你的祝福!也谢谢你的建议,我构思实操相关的!
@vhysug01 再接再厉,找工作也满看缘分了,加油!
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