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Plan du cours
L'IA dans le paysage du trading et de la gestion d'actifs
- Tendances du trading algorithmique et basé sur l'IA
- Aperçu des flux de travail en finance quantitative
- Outils, plateformes et sources de données clés
Manipulation des données financières avec Python
- Gérer les données en séries temporelles avec Pandas
- Nettoyage, transformation et ingénierie de caractéristiques des données
- Indicateurs financiers et construction de signaux
Apprentissage supervisé pour les signaux de trading
- Modèles de régression et de classification pour la prédiction de marché
- Évaluation des modèles prédictifs (p. ex. précision, exactitude, ratio de Sharpe)
- Étude de cas : construction d'un générateur de signaux basé sur le ML
Apprentissage non supervisé et régimes de marché
- Clustering pour les régimes de volatilité
- Réduction de dimensionnalité pour la découverte de motifs
- Applications dans le trading de paniers et le groupement des risques
Optimisation de portefeuille avec des techniques d'IA
- Cadre de Markowitz et ses limites
- Parité des risques, Black-Litterman et optimisation basée sur le ML
- Rééquilibrage dynamique avec des entrées prédictives
Backtesting et évaluation des stratégies
- Utilisation de Backtrader ou de cadres sur mesure
- Métriques de performance ajustées au risque
- Éviter le surapprentissage (overfitting) et le biais prospectif (look-ahead bias)
Déploiement de modèles d'IA dans le trading en direct
- Intégration avec les API de trading et les plateformes d'exécution
- Surveillance des modèles et cycles de réentraînement
- Considérations éthiques, réglementaires et opérationnelles
Résumé et étapes suivantes
Pré requis
- Des connaissances de base en statistiques et sur les marchés financiers
- Une expérience en programmation Python
- Une familiarité avec les données en séries temporelles
Public cible
- Analystes quantitatifs
- Professionnels du trading
- Gérants de portefeuille
21 Heures
Nos clients témoignent (1)
J'ai déjà quelques rapports dont je me souviens, et j'utiliserai certains des invites examinées aujourd'hui.
Kelly Cotham
Formation - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traduction automatique