Basel I

Basel I või Baseli kapitalikokkulepe on Baseli Pangajärelevalve Komitee (BCBS) välja töötatud rahvusvaheliste pangandusnormide kogum, milles on sätestatud finantsasutuste minimaalsed kapitalinõuded. Baseli kokkulepe võeti vastu 1988. aastal ja see jõustus G-10 riikide seas aastal 1992. Basel I on esimene rahvusvaheline kapitali adekvaatsuse standard maailmas ja selle on kasutusele võtnud rohkem kui 100 riiki. Praegu on Basel I asendamiseks välja töötatud uus raamistik Basel II.

Taust

Baseli komitee, mis hiljem Basel I raamistiku vastu võttis, loodi 1975. aastal. See loodi otseseks vastuseks Herstatti panga intsidendile, kus Herstatt pank, mis vahendas ka Saksa marku ja USA dollareid, likvideeriti tehingus olevate dollarite kohaletoomise ajal. New Yorgi ja Saksamaa ajavahe ning seda arvestavate eeskirjade puudumise tõttu jäid Saksa pangad tellitud dollaritest ilma.

Pankade varade klassifitseerimise süsteem

Basel I klassifitseerib pankade varad viide riskikategooriasse, mis on 0%, 10%, 20%, 50% ja 100%. 0% riskirühma kuuluvad sularaha ning OECD riikide keskpankade ja valitsuste võlg. Olenevalt deebitorist klassifitseerub avaliku sektori võlg 0%, 10%, 20%, 50% või 100% kategooriasse. Arengupankade, OECD panga ja alla ühe aasta vanune mitte-OECD pankade võlg on 20% riskikategoorias. 50% kategooria alla lähevad eluasemehüpoteegid ja 100% kategooriasse erasektori võlg, mitte-OECD pankade võlad, mille vanus on üle aasta, muud kinnisvaralaenud ja finantsinstrumendid. Basel I järgi peab igal pangal peale riskikategooriate arvesse võtmist olema vähemalt 8% ulatuses kapitali oma varade väärtusest.

Probleemid

Kuna Basel I on suurel määral lihtsustatud, on seal väike riskitundlikkus ja regulatiivsed kapitalinõuded vastavad üha vähem turuosaliste tegelikele riskidele. Viimastel aastakümnetel on finantsturule tulnud ka palju uusi tooteid ja teenuseid, mistõttu ei vasta Basel I raamistik enam finantsturu tegelikele riskidele ja jätab ruumi regulatiivsele arbitraažile. Lisaks nõuab Basel I kapitali katet ainult tururiski ja krediidiriski jaoks, kuid jätab katmata mitmed muud olulised riskid.