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Tushare缓存系统是一个高性能的本地多级缓存框架，专门为Tushare Pro API设计。它可以无缝替换现有的Tushare代码，无需修改业务逻辑即可享受缓存加速。 核心特性 🗃️ 三级缓存架构 - 内存缓存 → SQLite数据库 → 文件缓存，自动选择最优层级 ⚡ 增量更新 - 智能识别本地已有数据，仅请求缺失日期，大幅减少API调用 🔄 API完全兼容 - 与Tushare Pr…
基于Kaggle上巴西Olist电商平台的真实交易数据，借助AARRR模型、RFM与K-Means聚类算法实现完整的用户行为分析和客户价值分析，通过数据驱动的方式优化营销策略、提升用户留存和提供业务建议
📚深入浅出数据库存储：数据库理论、关系型数据库、文档型数据库、键值型数据库、New SQL、搜索引擎、数据仓库与 OLAP、大数据与数据中台
基于RQAlpha的多因子量化策略框架，由本人开发，是一个完整的量化投资解决方案。该框架集成了因子库管理（包括量价因子、基本面因子和复合因子）、数据处理（去极值、标准化、中性化）、因子测试（单因子分析、多因子集中测试、共线性分析）以及策略构建（资产配置、参数优化、回测分析）等核心功能模块。采用模块化设计，支持参数化配置和多维度分析，适用于量化因子研究、多因子策略开发、因子库管理、策略回测分析…
分钟频因子复现。因子构造参考：《方正金工多因子选股系列研究》因子计算使用polars替代常见的pandas以获得更快的计算速度。
A unified framework for financial forecasting, integrating high-quality datasets and standardized evaluation tools. Supports easy comparison of algorithms on real-world financial tasks including st…
High Frequency Analysis Based On Level-2 Data（Limit Order Book& Transaction Data)
Market-making at-the-touch
Mid price estimation in LOB using Markov model
Trading strategies based on the VIX term structure
Modelling the implicit volatility, using multi-factor statistical models.
Syntrix-Base: CPU-first ML framework with tiny models and deterministic training
本项目是一个完整的量化投资因子分析系统，专注于中国股票市场的因子研究和指数增强策略。系统从原始数据获取开始，经过因子生成、预处理、单因子测试，最终实现因子合成和正交化，提供指数增强模型的构建。整个系统采用模块化设计，各个组件之间有明确的数据流转关系，形成了一个完整的量化投资研究框架。