xmtdx

通达信 TCP 协议 A 股行情数据客户端，零运行时依赖。

pytdx 年久失修：多处已知解析 bug、Python 2 包袱、无类型注解、大量未知字段被静默丢弃。xmtdx 重新实现协议，修复已知 bug，保留全部原始字节与未知字段供后续逆向分析。

• 零依赖：纯标准库，Python ≥ 3.10
• 同步 + asyncio 双接口：TdxClient / AsyncTdxClient，commands 层不含任何 IO
• 完整类型注解：strict mypy + ruff 通过
• 高可用传输：同步/异步均支持 ping_all()、from_best_host()、断线自动重连
• 修复 pytdx 已知 bug（见下文）
• 保留原始字节：每条数据记录含 _raw: bytes，未知字段以 unknown_N 命名而非丢弃
• 保活心跳机制：AsyncTdxClient 自动发送心跳包，确保长连接生产环境稳定性
• 沪深 A 股完整列表：get_security_list_all() 自动过滤非 A 股品种并挂载行业信息
• 北交所列表限制：get_security_list(Market.BJ, start) 当前不能稳定获取，BJ 暂未纳入 get_security_list_all()
• 全市场涨跌统计：一键获取全 A 股涨/跌/平家数及总成交额
• 离线 + 本地传输回归测试：覆盖解析、异步并发串行化、超时、自动重连与坏包处理

python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -e .                  # 开发模式
pip install -e ".[dev]"           # 含测试/类型检查工具
pip install -e ".[pandas]"        # 含 pandas（可选）

from xmtdx import TdxClient, Market, KlineCategory

# 指定服务器
with TdxClient("180.153.18.170") as c:
    count = c.get_security_count(Market.SH)
    bars  = c.get_security_bars(Market.SH, "600000", KlineCategory.DAY, 0, 5)
    for b in bars:
        print(b.year, b.month, b.day, b.open, b.close, b.high, b.low, b.vol)

# 自动测速选最低延迟服务器
with TdxClient.from_best_host() as c:
    quotes = c.get_security_quotes([(Market.SH, "600000"), (Market.SZ, "000001")])
    print(quotes[0].price, quotes[0].bid1, quotes[0].ask1)

import asyncio
from xmtdx import AsyncTdxClient, Market, KlineCategory

async def main():
    async with AsyncTdxClient("180.153.18.170") as c:
        bars = await c.get_security_bars(Market.SH, "600000", KlineCategory.DAY, 0, 5)
        print(bars[0])

asyncio.run(main())

from xmtdx import ping_all, KNOWN_HOSTS

# 并发测速，返回按延迟排序的 [(host, seconds), ...]
results = ping_all(KNOWN_HOSTS, timeout=5.0)
for host, ms in results:
    print(f"{host}  {ms*1000:.0f} ms")

# 自动选最优服务器
with TdxClient.from_best_host(ping_timeout=5.0) as c:
    ...

# asyncio 版本同样支持
client = AsyncTdxClient.from_best_host(ping_timeout=5.0)

内置服务器列表（KNOWN_HOSTS）：

180.153.18.170  180.153.18.171  180.153.18.172
115.238.56.198  115.238.90.165  218.75.126.9
47.107.75.159   59.175.238.38

AsyncTdxClient 提供与同步版对应的查询方法与高可用入口，均为 async def。 单个 AsyncTdxClient 仅维护一条 TCP 连接；并发调用会在连接内串行执行。

• xmtdx 当前不能稳定获取 BJ 证券列表；get_security_count(Market.BJ) 可用，但 get_security_list(Market.BJ, start) 经常超时，因此 get_security_list_all() 暂不纳入 BJ。

MIN_1  MIN_3  MIN_5  MIN_15  MIN_30  MIN_60
DAY  WEEK  MONTH  SEASON  YEAR  YEAR_ALT

所有 dataclass 字段均有类型注解。每条记录附带 _raw: bytes（原始协议字节）。

open  close  high  low  vol  amount
year  month  day  hour  minute
_raw

market  code  price  pre_close  open  high  low
vol  cur_vol  amount  s_vol  b_vol
bid1..bid5  bid_vol1..bid_vol5
ask1..ask5  ask_vol1..ask_vol5
rise_speed  limit_up  limit_down  server_time
unknown_2..unknown_3  unknown_5..unknown_8
_raw

limit_up / limit_down 当前不再直接由协议字段映射，默认保留为 None； 建议通过 client.get_price_limits(...) 计算当前涨跌停价，或用 xmtdx.codec.price_rules.compute_price_limits(..., listed_days=...) 做纯规则计算。

price  vol
unknown_1   # 原 pytdx 丢弃字段，保留供分析（≠ 均价）
_raw

hour  minute  price  vol
buyorsell   # 0=买, 1=卖, 2=中性, 8=集合竞价
unknown_last
_raw

market  code  name  volunit  decimal_point  pre_close
industry_tdx  industry_sw

market  code  year  month  day  category  name
fenhong  peigujia  songzhuangu  peigu  suogu
xingquanjia  fenshu
panqian_liutong  panhou_liutong      # 单位：万股
qian_zongguben  hou_zongguben        # 单位：万股
_raw

category == 1 时，fenhong / songzhuangu / peigu 已归一化为“每股”口径。

若在仓库外自行计算前复权 / 后复权，建议仅使用 category == 1 的 xdxr 记录（现金分红 / 送转 / 配股）参与因子计算：

• cash = fenhong
• bonus = songzhuangu
• rights = peigu
• rights_price = peigujia

单次除权除息事件的价格因子可写为：

factor = (pre_close - cash + rights * rights_price) / (1 + bonus + rights)

其中 pre_close 为事件前一交易日的未复权收盘价。

• 前复权：将事件日前的历史价格连续乘以各次 factor
• 后复权：将事件日后的价格连续除以各次 factor

当前建议只把 category == 1 用作复权；2..14 类事件仍更适合作为原始事件暴露， 不建议直接纳入通用复权引擎。

流通股本、总股本、各省份/行业代码、资产负债表及利润表主要科目（30 个 float 字段）。

name  filename  start  length

name  category  count  codes

super_in/out  large_in/out  medium_in/out  small_in/out
main_net_inflow  total_net_inflow

year  month  day
super_in/out  large_in/out  medium_in/out  small_in/out
main_net_inflow

src/xmtdx/
├── client.py          # TdxClient / AsyncTdxClient（高层 API）
├── transport/
│   ├── sync.py        # TdxConnection（socket）+ ping_host / ping_all
│   └── async_.py      # AsyncTdxConnection（asyncio）
├── commands/          # 每条命令：build_request() + parse_response()，无 IO
├── codec/             # price / volume / datetime / frame 编解码
└── models/            # 纯 dataclass，无业务逻辑

commands 层不依赖 transport，可独立单测。transport 层负责 TCP、握手、帧解压、分发。

# 单元测试（无需网络）
python -m pytest tests/unit/

# 集成测试（需要网络，默认跳过）
XMTDX_LIVE=1 python -m pytest tests/integration/

# 未知字段探测脚本
python scripts/probe_unknowns.py

# 类型检查
mypy src/

# lint
ruff check src/ tests/

通达信使用私有二进制 TCP 协议：

• 帧格式：16 字节响应头（含 zipsize / unzipsize），body 按需 zlib 解压
• 价格编码：变长有符号整数（类 LEB128，bit8=继续，bit7=符号，首字节低 6 位 + 后续低 7 位）
• 成交量编码：4 字节自定义浮点（字节 3 = 指数，字节 0-2 = 精度），不可用于价格字段
• 握手：连接后必须顺序发送 3 条 setup 命令，响应丢弃
• 价格存储：整数 × 100，差分编码（相邻 tick 存 delta）