Artificial Intelligence Financial Trading 2022

내용

• 학습, 분석, 백테스팅을 위한 히스토리 데이터를 증권사 서버로부터 확보하는 기능 개발 (.py)
• 확보한 데이터를 MySQL, SQLite에 추가하는 기능 개발 (주피터 노트북)

참고

• pykiwoom: (https://github.com/sharebook-kr/pykiwoom) 일부 참고

• 로그인
• 계좌조회
• 잔고조회
• 미체결조회

• 실시간 주식체결정보 구독
• 분봉 데이터 계산
• 매수/매도 로직 계산
• 매수/매도 주문
• 장애처리
  • 장 중에 재기동시 복구 절차

기술적 지표/백테스팅 (브랜치: feature/techinal_indicators)

• Technical indicators
• 베이스라인 모델
  • flaml 활용하여 lightgbm 분류 문제 최적화
• Backtesting

• gRPC 서버-클라이언트 구현

• Technical indicators
• Backtesting
• 추가 패키지
  • ta-lib
  • exchange-calendars
  • tqdm
  • flaml

AIFT

• 32bit
• 키움 OpenAPI 연동 및, 실시간 트레이딩 액션 수행 클라이언트
• 설치

set CONDA_FORCE_32BIT=1
conda create -n AIFT python=3.8
cd $REPO_FOLDER$/AIFT2002/pip_install
pip install -r requirements_aift.txt

• 주의: requirements.txt에서 아래 패키지 whl 파일의 경로를 $REPO_FOLDER$/AIFT2002/pip_install 로 수정한 후 인스톨 할 것!!!

pywinpty @ file:///c:/Sungshin/Lectures/2022/repos/AIFT2022/pip_install/pywinpty-2.0.5-cp38-none-win32.whl

AIFT64

• 64 비트
• 예측 서버 개발 및 서버 구동
• 설치

conda create -n AIFT64 python=3.8
cd $REPO_FOLDER$/AIFT2002/pip_install
pip install -r requirements_aift64.txt

• 주의: requirements.txt에서 아래 패키지 whl 파일의 경로를 $REPO_FOLDER$/AIFT2002/pip_install 로 수정한 후 인스톨 할 것!!!

TA-Lib @ file:///c:/Sungshin/Lectures/2022/repos/AIFT2022/pip_install/TA_Lib-0.4.24-cp38-cp38-win_amd64.whl

준비

• 윈도우즈 10 운영체제 (11도 가능)
• Anaconda 설치되어 있어야 함
• https://github.com/jangmino/AIFT2022.git 리포지터리 다운로드
• 윈도우즈 작업 스케줄러 활용

초기화

• config 폴더의 .config.template.xml 파일을 복사하여 .config.xml 파일 생성하고...
• .config.xml 파일의 내용을 수정하여 사용자 환경에 맞게 설정
• db 폴더의 kiwoom_db.sqlite3 파일이 없다면...
• $REPO_FOLDER$/AIFT2002 폴더 (리포지터리 메인 폴더)에서 python run_collect_etf_minute_charts.py 명령어 실행하여 데이터베이스 파일 생성 (약 1년치 데이터 확보)

세팅

1. AIFT_run_versioning: scheduler_run_versioning.bat 등록
   • run_versioning.py 실행하여 키움 OpenAPI 버전 업데이트
   • 월~금 매일 07시 트리거
2. AIFT_run_collect_daily_data: scheduler_run_collect_eft_minute_charts.bat
   • run_collect_eft_minute_charts.py 실행하여 EFT 일봉 데이터 수집하여 반영
   • 월~금 매일 17시 트리거 (장이 열리지 않았으면 실제 진행하지 않음)
3. AIFT_run_agent: scheduler_run_agent.bat
   • run_agent.py 실시간 트레이딩 액션 수행
   • 월~금 매일 08시 30분 트리거

서버실행

• 수동 실행
• AIFT64 환경에서 $REPO_FOLDER$/AIFT2002로 이동 후
• python run_prediction_server.py 실행 시켜둠 (일단위 종료할 필요 없음)