将通达信行情数据导入本地数据库，支持 DuckDB 和 ClickHouse。
- 增量更新：日线 / 股本变迁 / 假期日历一条
cron命令搞定 - 分时数据：可选导入 1 分钟分时
- 复权与衍生：自动计算后复权因子、前收盘价、换手率、市值
- 在线数据：基于 opentdx 协议拉取在线代码名称 + 板块 / 概念 / 行业
- 稳定可靠：基于通达信公开数据，无需收费或限流接口
- 当前代码不做历史兼容，也可能写出 bug，请自行检查数据正确性。
- 导入分时后请保留原始数据并定期备份，日线可快速重建，分时不行。
- 使用问题欢迎来 Telegram 讨论。
tdx2db 永远免费开源，日线 + 分时 + 复权 + 板块足够跑基本的量化研究。如果你确实需要逐笔成交、高频历史数据和更多配套维度，可以考虑付费订阅 Trade Data Plus（tdp），数据更全：
- 逐笔成交：全市场 3 秒级逐笔，带主动买卖方向判定
- 非聚合 1min / 5min：原始档，不是二次聚合版
- 板块 / 指数成分 + 股票信息：做轮动、成分回测的配套维度
- 历史包：一次性导入逐笔、分钟线等高频历史数据
- 跨平台支持：Linux / macOS / Windows 都可使用，安装和同步流程更完善
TDP 付费订阅会确保数据与客户端向后兼容，并优先处理订阅用户的需求和新增功能。订阅 ¥298/年起，细节见网站。
如果想支持一下这个项目，买份订阅就是最实在的鼓励啦。希望大家都能在大 A 赚到钱。
从 releases 下载对应平台压缩包，解压后：
sudo mv tdx2db /usr/local/bin/ && tdx2db -h提供 Linux (amd64/arm64)、macOS (arm64)、Windows (amd64) 预编译版本。除 Linux amd64 外（Windows、macOS、Linux arm64）会跳过 1 分钟分时数据的下载与导入，日线正常处理。
首次需全量导入历史数据，从通达信券商数据下载 沪深京日线数据完整包：
# Linux / macOS
mkdir -p vipdoc
wget https://data.tdx.com.cn/vipdoc/hsjday.zip && unzip -q hsjday.zip -d vipdoc
# 若解压后文件名形如 sh\lday\sh000001.day，可批量重命名：
# cd vipdoc && for f in *.day; do mv "$f" "${f##*\\}"; done
# Windows PowerShell
Invoke-WebRequest -Uri "https://data.tdx.com.cn/vipdoc/hsjday.zip" -OutFile "hsjday.zip"
Expand-Archive -Path "hsjday.zip" -DestinationPath "vipdoc" -Force导入：
# DuckDB: duckdb://[path]
tdx2db init --dburi 'duckdb://./tdx.db' --dayfiledir ./vipdoc
# ClickHouse: clickhouse://[user[:password]@][host][:port][/database][?http_port=...]
# 默认值: user=default, password="", port=9000, http_port=8123, database=default
tdx2db init --dburi 'clickhouse://localhost' --dayfiledir ./vipdoccron 会把日线、股本变迁、假期日历、在线代码名称 / 板块更新到最新，并重算前收盘价与复权因子。初次 init 后请立刻执行一次。
tdx2db cron --dburi 'duckdb://tdx.db'
# 加 --min 才会下载并导入 1 分钟分时
tdx2db cron --dburi 'duckdb://tdx.db' --min分时注意事项
- 分时数据下载和导入耗时，表数据量大
- 通达信不提供历史分时数据，请自行检索后导入
- 分时更新间隔超过 30 天时，需手动补齐后才能继续
- 股票代码变更不会处理历史记录
--temp <dir>：临时文件父目录，留空走$TMPDIR-v / version：打印版本（本地 build 与 release 对齐）
raw_ 前缀为基础数据，v_ 前缀为视图。
| 表 / 视图 | 说明 |
|---|---|
_meta |
schema 版本等元信息 (当前 v5.0) |
raw_kline_daily |
日线 (股票 / 指数 / ETF / 板块) |
raw_kline_1min |
1 分钟 K 线 |
raw_basic_daily |
股票 / ETF 前收盘价、换手率与市值 |
raw_adjust_factor |
后复权因子 |
raw_gbbq |
股本变迁 |
raw_holidays |
假期日历 |
raw_symbol_class |
品种分类 (stock/index/etf/...) |
raw_symbol_name |
在线代码名称 |
raw_tdx_blocks_info |
在线板块 / 概念 / 行业信息 |
raw_tdx_blocks_member |
板块成分关系 |
v_stock_{bfq,qfq,hfq} |
股票 不复权 / 前复权 / 后复权日线 |
v_etf_{bfq,qfq,hfq} |
ETF 不复权 / 前复权 / 后复权日线 |
视图按 v_<class>_<fq> 命名，便于 tab-complete 按归属浏览。股票价格 ROUND 2 位、ETF ROUND 3 位。
-- 股票前复权
select * from v_stock_qfq where symbol='sz000001' order by date;
-- ETF 后复权
select * from v_etf_hfq where symbol='sh510300' order by date;复权算法来自 QUANTAXIS，原理参考这里。后复权结果和 QUANTAXIS、通达信等比复权一致；前复权结果和雪球、新浪也一致。
- 在线代码名称、板块 / 行业 / 概念数据的协议处理与解析逻辑，参考并转写自 opentdx，让 tdx2db 能以 Go 版本接入这部分在线数据。
- Windows、macOS 和 Linux arm64 下的日线合并由 @Abelonx 在 #60 贡献的 native Go 实现支持，让 tdx2db 摆脱了对 Linux amd64 datatool 二进制的依赖。
有任何使用问题都可以开 issue 讨论，也期待 pr~