環境はMacPRO pyenv(anaconda3-4.3.1)。とりあえずやってみたというだけなのです。

https://www.analyticsvidhya.com/blog/2017/06/which-algorithm-takes-the-crown-light-gbm-vs-xgboost/

を見ると以下のようにソースコードからコンパイルしろと記述ある。

LightGBM depends on OpenMP for compiling, which isn’t supported by Apple Clang.Please use gcc/g++ instead. -Run following:

brew install cmake
brew install gcc --without-multilib
git clone --recursive https://github.com/Microsoft/LightGBM
cd LightGBM
mkdir build
cd build
cmake ..
make -j

私はうまく行かなかった。 pip install lightgbm でインストールするのが簡単。 あとはjupyter上でコマンドを打つ。

https://lightgbm.readthedocs.io/en/latest/Installation-
https://qiita.com/TomokIshii/items/3729c1b9c658cc48b5cb